Como testar sua estratégia de negociação

Estratégias de negociação Backtest.
Desenvolva sua Estratégia de Negociação.
Use o Trigger Trading Technology & # 8482; para criar alertas e alertar negócios baseados.
Backtest os alertas ou estratégia de negociação para refinar o tempo de seus negócios de entrada e saída:
Backtest sua estratégia de negociação.
Selecione os alertas que deseja testar, defina o intervalo de datas, a comissão, o deslizamento, a margem e o valor da tributação, quando aplicável, e reflite sua estratégia de negociação:
Veja Tradições históricas no gráfico.
As negociações de abertura e encerramento serão exibidas no gráfico, com as setas 'up' usadas para identificar as setas 'comprando' e 'para baixo' que representam negociações "vendendo". As setas cinzentas representam negociações de abertura; as setas verdes são negociações de encerramento de sucesso; As setas de setas azuis são trocas de perda.
Alertas do Backtest.
Os alertas do Backtest, sem quaisquer trades associados a eles, ajudem a refinar o tempo de suas regras de entrada e saída. Um ponto amarelo nos indicadores de gráfico quando os alertas dispararem e pairar sobre os pontos amarelos fornece informações adicionais, como o alerta que o gerou:
Analise Negociações Históricas.
A guia de resultados do backtest no tearaway exibirá os negócios de backtest, análise de perda de ganhos relacionada e análise de desempenho. O gráfico azul no canto superior direito representa o lucro ao longo do tempo:
Optimize Stops & amp; Limites.
A guia de análise do backtest no tearaway fornece uma análise detalhada dos negócios e dos lucros relacionados e aproveita as perdas. O primeiro gráfico de barras mostra o lucro por comércio com informações sobre a frequência dos negócios de vencimento e perda e uma análise do tempo médio que levou para ganhar e perder negócios. O segundo gráfico de barras representa o lucro máximo que poderia ter sido alcançado para cada comércio. Além disso, calcula a média alta e o desvio padrão desses altos. O desvio padrão significa que aproximadamente 95% dos negócios estão dentro do valor cotado. A terceira barra representa a mesma informação, mas desta vez olhando os valores de stop loss.
Minutos, horários e dados diários para testar contra.
Os seguintes conjuntos de dados estão atualmente disponíveis para back-testing:
1 semana de dados de intervalo minuto a hora até 1 ano de cada hora até dados de intervalo diário até 30 anos de dados de intervalo diários a mensais.
O número máximo de pontos de dados para conjuntos de dados minuto e hora varia de acordo com o número de horas que um mercado está aberto durante o dia. Por exemplo, os mercados de Forex estão abertos 24 horas por dia (exceto sexta-feira), portanto, há 1440 velas de intervalo de um minuto por dia; O estoque da Bolsa de Valores de Londres está aberto das 8h às 16h30, portanto, só tem 510 velas de intervalo de um minuto para testar contra.
Tenha em atenção que os testes de volta só estão disponíveis com uma conta de negociação ao vivo. Clique aqui para atualizar sua conta para usar esse recurso. Inscreva-se para uma conta de negociação hoje "e obtenha os recursos da Live Trade Account GRATUITAMENTE - saiba mais.
Discussões do Fórum de Teste de Voltar.
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Como fazer o teste de sua estratégia de negociação.
Em backtesting, um comerciante de dias especifica a estratégia que ele ou ela usaria e, em seguida, executa essa estratégia através de um banco de dados de preços históricos de títulos para ver se isso teria ganhado dinheiro. O teste inclui pressupostos sobre comissões, alavancagem e tamanho da posição. Os resultados fornecem informações sobre os índices de retorno, volatilidade e perda de ganhos que você pode usar para refinar uma estratégia de negociação e implementá-la bem.
Comece com uma hipótese.
Você pode definir sua estratégia como uma hipótese, que pode ser algo como isto: os estoques de capital elevado e de baixa renda tendem a fechar o dia, para que eu possa comprá-los pela manhã e ganhar dinheiro vendendo-os À tarde. & # 8221; Ou isso: & # 8220; Os eventos de notícias levam pelo menos meia hora para afetar os preços da barriga de porco, para que eu possa comprar ou vender nas notícias e obter lucro. # 8221; Com esta afirmação, você pode passar ao teste para ver se a sua hipótese é válida.
Execute o teste de sua estratégia comercial de dia.
Digamos que você comece com algo simples: talvez você tenha razões para pensar que as empresas farmacêuticas que estão se movendo para baixo no preço na diminuição do volume se transformarão e fecharão para o dia. A primeira coisa que você faz é inserir isso no software: o grupo da indústria e o padrão de compra que você está procurando. Os resultados mostrarão se seu palpite é correto e com que frequência e para que períodos de tempo.
Se você gosta do que vê, pode adicionar mais variáveis. A maioria dos softwares de backtesting permitem a otimização, o que significa que ele pode apresentar a alavancagem, posição, período de retenção e outros parâmetros que gerarão o melhor retorno ajustado ao risco dado os dados disponíveis. Você pode então comparar esse resultado com seu estilo de negociação e sua posição de capital para ver se ele funciona.
Backtesting está sujeito a algo que os comerciantes chamam de over-optimization, os matemáticos chamam curva-fittin g e os analistas chamam a mineração de dados. Embora a sobre-otimização pareça excelente, o que geralmente acontece é que o teste gera um modelo que inclui variáveis ​​desnecessárias e isso não faz sentido na prática.
Se você encontrar uma estratégia que funciona quando o estoque se fecha um dia, para baixo dois dias, depois em um terceiro dia, seguido por quatro dias baixos quando atinge uma alta intra-dia, você provavelmente não realizou uma descoberta incrível ; você apenas ajustou a curva.
Compare os resultados com os ciclos do mercado.
Quando você voltar a testar, certifique-se de fazê-lo durante um período de tempo suficientemente longo para que você possa ver como sua estratégia funcionaria em diferentes condições de mercado. Aqui estão algumas coisas a verificar:
Como a estratégia fez em períodos de inflação? Crescimento econômico? Taxas de juros elevadas? Taxas baixo interesse?
O que estava acontecendo nos mercados durante o tempo em que a estratégia funcionou melhor? O que estava acontecendo quando funcionou o pior? Quão provável é que algum desses aconteça novamente?
Como a volatilidade do mercado afeta a estratégia? A segurança é mais volátil do que o mercado, menos volátil ou parece ser retirada do mercado?
As principais mudanças ocorreram no setor durante o período do teste? Exemplos desses tipos de mudanças incluem novas tecnologias que aumentam a demanda por certas commodities ou mudanças na regulamentação que tornam as indústrias obsoletas. Isso significa que o desempenho passado ainda se aplica?
Houve mudanças na forma como os negócios de segurança? Por exemplo, a maior parte da negociação na maioria das commodities costumava ocorrer em poços comerciais comerciais abertos. Agora, o comércio é quase inteiramente eletrônico. Como os resultados dos testes se parecem com as atuais tecnologias comerciais?

Como testar sua estratégia de negociação
Uma das coisas mais úteis que você pode fazer na janela de análise é back-testar sua estratégia de negociação em dados históricos. Isso pode lhe dar uma visão valiosa dos pontos fortes e fracos do seu sistema antes de investir dinheiro real. Este único recurso AmiBroker é pode economizar muito dinheiro para você.
Escrevendo suas regras de negociação.
Primeiro você precisa ter regras objetivas (ou mecânicas) para entrar e sair do mercado. Este passo é a base de sua estratégia e você precisa pensar sobre isso mesmo, já que o sistema deve combinar sua tolerância ao risco, tamanho do portfólio, técnicas de gerenciamento de dinheiro e muitos outros fatores individuais.
Uma vez que você tenha suas próprias regras de negociação, você deve escrevê-las como comprar e vender regras na AmiBroker Formula Lanugage (mais curto e cobrir se você quiser testar também negociação curta).
Neste capítulo consideramos o sistema de cruzamento médio móvel muito básico. O sistema compraria ações / contratos quando o preço fechado subisse acima da média móvel exponencial de 45 dias e venderá ações / contratos quando o preço próximo cair abaixo da média móvel exponencial de 45 dias.
A média móvel exponencial pode ser calculada em AFL usando sua função embutida EMA. Tudo o que você precisa fazer é especificar a matriz de entrada e o período de média, de modo que a média móvel exponencial de 45 dias dos preços de fechamento pode ser obtida pela seguinte declaração:
O identificador próximo refere-se a matriz incorporada que possui os preços de fechamento do símbolo atualmente analisado.
Para testar se o preço de fechamento cruza acima da média móvel exponencial, usaremos a função cruzada incorporada:
buy = cross (close, ema (close, 45));
A declaração acima define uma regra de negociação de compra. Ele dá "1" ou "verdadeiro" Quando o preço próximo cruza acima de ema (fechar, 45). Então, podemos escrever a regra de venda que daria "1" Quando ocorre situação inversa - o preço próximo se cruza abaixo de ema (fechar, 45):
vender = cruzar (ema (fechar, 45), fechar);
Observe que estamos usando a mesma função cruzada, mas a ordem dos argumentos opostos.
Então, a fórmula completa para negócios longos ficará assim:
buy = cross (close, ema (close, 45));
vender = cruzar (ema (fechar, 45), fechar);
NOTA: Para criar uma nova fórmula, abra o Editor de Fórmula usando o menu Análise - & gt; Fórmula Editor, digite a fórmula e escolha o menu Ferramentas - & gt; Enviar para Análise no editor Fórmula.
Para testar novamente o seu sistema, basta clicar no botão Voltar teste na janela de análise automática. Certifique-se de ter digitado a fórmula que contém, pelo menos, regras de negociação de compra e venda (como mostrado acima). Quando a fórmula está correta, o AmiBroker começa a analisar seus símbolos de acordo com suas regras de negociação e gera uma lista de trades simulados. Todo o processo é muito rápido - você pode voltar a testar milhares de símbolos em questão de minutos. A janela de progresso mostrará o tempo de conclusão estimado. Se você deseja interromper o processo, basta clicar no botão Cancelar na janela de progresso.
Quando o processo é concluído, a lista de trades simulados é mostrada na parte inferior da janela de análise automática. (o painel de resultados). Você pode examinar quando os sinais de compra e venda ocorreu apenas clicando duas vezes no painel Comércio no resultado. Isso lhe dará sinais crus ou não filtrados para cada barra quando as condições de compra e venda forem atendidas. Se você quiser ver apenas setas de comércio único (abrir e fechar o comércio selecionado atualmente), você deve clicar duas vezes na linha enquanto pressiona a tecla SHIFT pressionada. Alternativamente, você pode escolher o tipo de exibição selecionando o item apropriado no menu de contexto que aparece quando você clica no painel de resultados com um botão direito do mouse.
Além da lista de resultados, você pode obter estatísticas muito detalhadas sobre o desempenho do seu sistema clicando no botão Relatório. Para saber mais sobre as estatísticas do relatório, verifique a descrição da janela do relatório.
Alterando as configurações de teste de volta.
O mecanismo de teste traseiro na AmiBroker usa alguns valores predefinidos para realizar sua tarefa, incluindo o tamanho do portfólio, a periodicidade (diária / semanal / mensal), o montante da comissão, a taxa de juros, a perda máxima e as paradas de lucro, o tipo de negociação, os campos de preços e assim por diante . Todas essas configurações podem ser alteradas pelo usuário usando a janela de configurações. Depois de alterar as configurações, lembre-se de executar o teste de volta novamente novamente se desejar que os resultados sejam sincronizados com as configurações.
Por exemplo, para voltar a testar as barras semanais em vez de diariamente, basta clicar no botão Configurações, selecionar Semanal da caixa de combinação de Periodicidade e clicar em OK, então, execute sua análise clicando em Teste Voltar.
Nomes de variáveis ​​reservadas.
A tabela a seguir mostra os nomes das variáveis ​​reservadas usadas pelo analisador automático. O significado e os exemplos sobre a sua utilização são apresentados posteriormente neste capítulo.
define & quot; sell & quot; (fechar posição longa) regra de negociação.
CAVEAT: esta variável AFL é, por padrão, definida como 1 (um), independentemente do conteúdo da janela de informações, AINDA que você ative o modo de futuros (SetOption (& quot; FuturesMode & quot ;, True))
Permite controlar o valor do dólar ou percentual do portfólio que é investido no comércio (ver explicações abaixo)
Até agora, discutimos o uso bastante simples do testador traseiro. AmiBroker, no entanto, suporta métodos e conceitos muito mais sofisticados que serão discutidos mais adiante neste capítulo. Observe que o usuário iniciante deve primeiro tocar um pouco com os tópicos mais fáceis descritos acima antes de prosseguir.
Então, quando estiver pronto, veja os seguintes recursos recentemente introduzidos no back-tester:
a) host de scripts AFL para escritores de fórmula avançados.
b) suporte aprimorado para negócios curtos.
c) a maneira de controlar o preço de execução da ordem do script.
d) vários tipos de paradas no testador traseiro.
e) dimensionamento de posição.
f) tamanho do lote redondo e tamanho da marca.
g) conta de margem.
AFL scripting host é um tópico avançado que é abordado em um documento separado disponível aqui e não vou discutir isso neste documento. Os recursos restantes são muito mais fáceis de entender.
Suporte comercial curto.
Nas versões anteriores do AmiBroker, se você queria testar o sistema usando transações longas e curtas, você só poderia simular a estratégia de parar e reverter. Quando a posição longa foi fechada, uma nova posição curta foi aberta imediatamente. Foi porque as variáveis ​​reservadas de compra e venda foram utilizadas para ambos os tipos de negócios.
Agora (com versão 3.59 ou superior) existem variáveis ​​reservadas separadas para abrir e fechar negócios longos e curtos:
comprar - "verdadeiro" ou 1 valor abre comércio longo.
vender - "verdadeiro" ou 1 valor fecha o comércio longo.
curto - "verdadeiro" ou 1 valor abre curto comércio.
cover - "true" ou 1 valor encerra curto comércio.
Som para fazer back-test de negociações curtas, você precisa atribuir variáveis ​​curtas e de capa.
Se você usa sistema stop-and-reverse (sempre no mercado), simplesmente atribua vender a curto e comprar para cobrir.
Isso simula o modo como as versões pré-3.59 funcionavam.
Mas agora o AmiBroker permite que você tenha regras de negociação separadas para ir longas e curtas, como mostrado neste exemplo simples:
// regras de entrada e saída de negócios longos:
buy = cross (cci (), 100);
vender = cruzar (100, cci ());
// regras de entrada e saída de negociações curtas:
curto = cruzado (-100, cci ());
cover = cross (cci (), -100);
Observe que, neste exemplo, se o CCI estiver entre -100 e 100, você está fora do mercado.
Controle do preço do comércio.
AmiBroker agora fornece 4 novas variáveis ​​reservadas para especificar o preço no qual as ordens de compra, venda, curto e cobertura são executadas. Essas matrizes têm os seguintes nomes: preço de compra, preço de venda, preço reduzido e preço de cobertura.
A principal aplicação dessas variáveis ​​é o controle do preço do comércio:
BuyPrice = IIF (dayofweek () == 1, HIGH, CLOSE);
// na segunda compra em alta, caso contrário, compre de perto.
Então, você pode escrever o seguinte para simular autênticos pedidos de parada:
BuyStop =. a fórmula para comprar parar nível;
SellStop =. a fórmula para o nível de parada de venda;
// o pedido de compra ocorre (no local de compras ou baixo, o que for maior)
Buy = Cross (High, BuyStop);
// se a qualquer momento durante o dia os preços caírem abaixo do nível do preço de venda (low & lt; sellstop)
// a ordem de venda ocorre (na venda ou alta, o que for menor)
Sell ​​= Cross (SellPrice, SellStop);
BuyPrice = max (BuyStop, Low); // certifique-se de comprar um preço não inferior a Baixo.
SellPrice = min (SellStop, High); // certifique-se de que o preço de venda não é superior a Alto.
Observe que as variáveis ​​de compra, preço de venda, shortprice e coverprice das configurações de AmiBroker com os valores definidos na janela de configurações do teste do sistema (mostrado abaixo), para que você possa, mas não precisa defini-las na sua fórmula. Se você não os define, o AmiBroker funciona como nas versões antigas.
Durante o back-testing, a AmiBroker verificará se os valores que você atribuiu ao preço de compra, preço de venda, preço reduzido e preço de cobertura se encaixam na faixa de baixo e baixo. Caso contrário, o AmiBroker ajustá-lo-á ao preço elevado (se o valor da matriz do preço for superior ao alto) ou ao preço baixo (se o valor da tabela de preços for inferior ao baixo)
O objetivo do lucro é interrompido.
Como você pode ver na imagem acima, novas configurações para fins de lucro estão disponíveis na janela de configurações de teste do sistema. As paradas de destino de lucro são executadas quando o preço alto para um determinado dia excede o nível de parada que pode ser dado como uma porcentagem ou aumento de ponto do preço de compra. Por padrão, as paradas são executadas a preço que você define como matriz de preço de venda (para negócios longos) ou tabela de preços de cobertura (para negociações curtas). Esse comportamento pode ser alterado usando o & quot; Exit at stop & quot; característica.
Se você marcar & quot; Exit at stop & quot; caixa nas configurações, as paradas serão executadas no nível de parada exata, ou seja, se você definir o objetivo de lucro parar em + 10% sua parada e o preço de compra foi de 50 paradas, a ordem será executada em 55, mesmo que sua tabela de preços de venda contenha valor diferente ( por exemplo, preço de fechamento de 56).
A perda máxima pára o trabalho de forma semelhante - eles são executados quando o preço baixo para um determinado dia cai abaixo do nível de parada que pode ser dado como uma porcentagem ou ponto de aumento do preço de compra.
Esse tipo de parada é usado para proteger os lucros à medida que acompanha seu comércio, de modo que cada vez que um valor de posição atinge um novo nível, o ponto final é colocado em um nível mais alto. Quando o lucro cai abaixo do nível de paragem final, a posição é fechada. Este mecanismo está ilustrado na figura abaixo (10% de parada final é mostrado):
/ * uma amostra de implementação de baixo nível de lucro-alvo parar em AFL: * /
priceatbuy = BuyPrice [i];
SellPrice [i] = 1,1 * priceatbuy;
Este é um novo recurso na versão 3.9. O dimensionamento da posição no backtester é implementado por meio da nova variável reservada.
PositionSize = & lt; tamanho array & gt;
Agora você pode controlar o valor em dólares ou a porcentagem do portfólio que é investido no comércio.
número positivo define (dólar) montante que é investido no comércio, por exemplo:
-100 dá 100% do tamanho atual da carteira,
-33 dá 33% do capital disponível, por exemplo:
Se menos de 100% do dinheiro disponível for investido, o valor restante ganhará taxa de juros conforme definido nas configurações.
Há também uma nova caixa de seleção na janela de configurações de AA: & quot; Permitir tamanho de posição diminuindo & quot; - isso controla como o backtester manipula a situação quando o tamanho da posição solicitada (via a variável PositionSize) excede o caixa disponível: quando esse sinalizador é marcado, a posição é inserida com o tamanho cortado para o dinheiro disponível se ele for desmarcado, a posição não foi inserida.
Para ver os tamanhos de posição reais, use um novo modo de relatório na janela de configurações de AA: & quot; Lista de comércio com preços e pos. tamanho "
Para o fim, aqui está um exemplo da técnica de dimensionamento de posição baseada em ATR da Tharp codificada em AFL:
Compre = & lt; sua fórmula de compra aqui & gt;
Vender = 0; // vendendo apenas por parada.
TrailStopAmount = 2 * ATR (20);
Capital = 100000; / * IMPORTANTE: Configure também nas Configurações: Equidade inicial * /
ApplyStop (2, 2, TrailStopAmount, 1);
A técnica pode ser resumida da seguinte forma:
O patrimônio total por símbolo é de US $ 100.000, estabelecemos o nível de risco em 1% do patrimônio total. O nível de risco é definido da seguinte forma: se uma parada final em um estoque de US $ 50 for, digamos, US $ 45 (o valor de dois ATRs contra a posição), a perda de US $ 5 é dividida em risco de US $ 1000 para dar 200 ações para comprar. Assim, o risco de perda é de US $ 1000, mas o risco de alocação é de 200 ações x $ 50 / ação ou US $ 10.000. Então nós estamos.
alocando 10% do capital próprio para a compra, mas apenas arriscando $ 1000. (Editado trecho da lista de discussão AmiBroker)
Tamanho do lote redondo e tamanho da marca.
Vários instrumentos são negociados com várias unidades de negociação e quot; ou "blocos". Por exemplo, você pode comprar um número fracionado de unidades de fundo mútuo, mas você não pode comprar um número fracionado de ações. Às vezes você tem que comprar em lotes de 10s ou 100s. O AmiBroker agora permite que você especifique o tamanho do bloco no nível global e por símbolo.
Você pode definir o tamanho do lote redondo por símbolo na página Informações do Symbol - & gt; (foto 3). O valor de zero significa que o símbolo não tem tamanho de lote redondo especial e usará & quot; tamanho de lote redondo padrão & quot; (configuração global) a partir da página Configurações de análise automática (foto 1). Se o tamanho padrão for definido também para zero, significa que o número fracionado de ações / contratos são permitidos.
Você também pode controlar o tamanho do lote redondo diretamente da sua fórmula AFL usando a variável reservada RoundLotSize, por exemplo:
Esta configuração controla o movimento do preço mínimo de um símbolo dado. Você pode defini-lo no nível global e por símbolo. Tal como acontece com o tamanho do lote redondo, você pode definir o tamanho da marca por símbolo na página Informações do Symbol - & gt; (foto 3). O valor de zero instrui o AmiBroker a usar & quot; tamanho de marca padrão & quot; definido na página Configurações (foto 1) da janela Análise automática. Se o tamanho da marca padrão também estiver definido para zero, isso significa que não há movimento de preço mínimo.
Você pode definir e recuperar o tamanho da marca também da fórmula AFL usando a variável reservada TickSize, por exemplo:
Observe que a configuração do tamanho do tiquetaque afeta SOMENTE trocas exitadas por paradas embutidas e / ou ApplyStop (). O backtester assume que os dados de preços seguem os requisitos de tamanho de marca e não altera os arrays de preços fornecidos pelo usuário.
Então, especificar o tamanho do tiquetaque faz sentido somente se você estiver usando paradas embutidas, então os pontos de saída são gerados em "quest" permitido níveis de preços em vez de calculados. Por exemplo, no Japão - você não pode ter partes fracionadas do iene, então você deve definir ticksize global para 1, então o built-in pára de sair das negociações em níveis inteiros.
A configuração da margem de conta define o requisito de margem de porcentagem para toda a conta. O valor padrão da margem da Conta é 100. Isso significa que você precisa fornecer fundos de 100% para entrar no comércio, e essa é a maneira como o backtester funcionou em versões anteriores. Mas agora você pode simular uma conta de margem. Quando você compra na margem, você está simplesmente emprestando dinheiro do seu corretor para comprar ações. Com os regulamentos atuais, você pode colocar 50% do preço de compra do estoque que deseja comprar e emprestar a outra metade do seu corretor. Para simular isso, basta inserir 50 no campo de margem da Conta (veja a figura 1). Se a sua equidade inicial estiver definida para 10000, seu poder de compra será então 20000 e você poderá entrar em posições maiores. Tenha em atenção que esta configuração define a margem para uma conta inteira e NÃO está relacionada com o comércio de futuros. Em outras palavras, você pode negociar ações na conta de margem.
O sinal de entrada inversa força a saída & quot; caixa de seleção para as configurações do Backtester.
Quando está ligado (a configuração padrão) - o backtester funciona como em versões anteriores e fecha a positon já aberta se o novo sinal de entrada na direção inversa for encontrado. Se esta opção estiver DESLIGADA - mesmo que o sinal inverso ocorra, o backtester mantém o comércio aberto no momento e não fecha até que o sinal de saída (venda ou cobertura) seja gerado.
Em outras palavras, quando este interruptor está desligado, o backtester ignora os sinais curtos durante os negócios longos e ignora os sinais da compra durante transações curtas.
Quando está ligado (as configurações padrão) - entrada e saída na mesma barra é permitido (como em versões anteriores)
se for OFF - a saída pode acontecer apenas a partir da próxima barra (isso se aplica a sinais regulares, há uma configuração separada para saídas geradas pelo ApplyStop). Alterar para DESLIGAR permite reproduzir o comportamento do backtester da MS que não é capaz de lidar com as saídas do mesmo dia.
Inicialmente, a idéia era permitir redragamentos de gráfico mais rápidos ao calcular a fórmula AFL apenas para a parte que está visível no gráfico. De forma semelhante, a janela de análise automática pode usar um subconjunto de cotações disponíveis para calcular AFL, se selecionado & # 8220; range & # 8221; O parâmetro é menor do que o & # 8220; Todas as cotações & quot ;.
Observe que esta opção funciona não apenas no backtester, mas também em otimizações, explorações e varreduras.

Melhor software Forex Backtesting.
O software Forex Backtesting é um programa que usa dados históricos para recriar o comportamento dos negócios e sua reação a uma estratégia comercial. Os dados resultantes são usados ​​para medir e otimizar a eficácia de uma determinada estratégia antes de aplicá-la às condições reais do mercado.
Backtesting no Forex funciona com o pressuposto de que os negócios e as estratégias que tiveram bom desempenho no passado terão um bom desempenho no futuro.
Forex backtesting sempre foi uma batalha feroz entre o poder da computação e o senso comum. Em 1980, backtesting de um sistema Forex era um conceito bastante direto. Os comerciantes fariam seus negócios conscienciosos em gráficos, marcando o cargo, quer comprar ou vender. Então, eles escreveriam manualmente notas exaustivas de seus resultados comerciais em um registro.
A maioria das idéias comerciais veio de uma compreensão profunda da análise fundamental ou da consciência dos padrões de mercado. Na década de 1990, uma pessoa foi considerada um inovador de investimento se ele pudesse exibir dados no monitor do computador.
Basicamente, o processo eletrônico que nos permite verificar resultados on-line e ganhar confiança em nossa estratégia hoje costumava levar meses, até anos. Desde então, o processo continuou a avançar, mas nem sempre para melhor.
Agora, não me interpretem mal. Aqueles que aplicam diligência e bom senso ao backtesting da estratégia de Forex são muitas vezes recompensados ​​com enormes ganhos. Por outro lado, os comerciantes que apenas aplicam o poder de computação e deixam a lógica humana fora da imagem continuam a sofrer grandes perdas.
Quando se trata de testar estratégias de FX, não existe um software que possa substituir uma pessoa - especialmente, uma pessoa equipada com uma ferramenta certa.
Antes de iniciar o Backtesting.
Ter expectativas é importante quando se trata de desenvolver uma estratégia Forex que realmente funciona. As expectativas o obrigam a definir um plano com antecedência. Todo o processo de backtesting Forex gira em torno da noção de provar e validar suas idéias.
Ao estar nisso, devemos mencionar que realmente ajuda a conhecer as estratégias de negociação existentes. O Almirante Markets já cobriu a Estratégia de Scalping Forex 1-Minute sempre popular, Estratégias simples de negociação Forex, bem como dicas sobre como escolher uma estratégia de negociação automatizada Forex.
No entanto, a primeira coisa que você tem a fazer é colocar essas idéias e expectativas em um plano. Você sempre deve ter uma idéia clara do intervalo de negociação que deseja usar, do risco relativo da metodologia empregada e da porcentagem de negócios lucrativos. Se o testador de estratégia de Forex confirmar suas idéias, você pode ter confiança na estratégia e passar a testá-la.
Descubra quais tipos de recursos você pode usar e quais serão os benefícios de seus testes. Por exemplo, o MetaTrader 4 Supreme Edition inclui um indicador de mini-gráfico que permite vários gráficos. Como tal, você pode observar intervalos de tempo diferentes ou até mesmo usar diferentes tipos de gráficos como Renko, Range e Kagi.
Você está pronto para tentar? Baixe o MetaTrader 4 Supreme Edition para aumentar sua experiência comercial!
Selecionando dados para testes anteriores de Forex.
Dados completos em tempo real podem ser fornecidos para você usando o MetaTrader 4 SE (veja o link de download acima). Uma característica que faz o trabalho é o indicador Symbol Information. Dá uma rápida e completa repartição da situação do mercado para qualquer instrumento.
Esta ferramenta efetivamente ajuda você a tomar decisões informadas, fornecendo mudanças, alcance e indicadores em cada período de tempo. Combine-o com um banco de dados premium e você poderia estar no seu caminho para o sucesso.
Ao usar o software Backtesting Forex, é sempre necessário ter um banco de dados de preços. Melhor ainda, você deve usar um histórico completo de estatísticas para eventos econômicos. Este tipo de dados é amplamente divulgado e oferecido por muitos fornecedores. Inclui preços diários altos, baixos e de fechamento, bem como dados individuais Forex para testes mais precisos.
A maioria dos dados pode ser encontrada gratuitamente, mas muitas vezes é imprecisa. No entanto, os melhores dados de Forex estão à venda em sites populares como Tick Data, Inc. ou CQG Data Factory.
Backtesting não é Panacea.
A única maneira de saber se uma estratégia funciona é usando o software FX backtesting. Lembre-se, porém, de que o backtesting não garante lucros futuros - mesmo que o backtest seja uma simples validação de regras ou análise multidimensional de resultados.
Outra questão com o uso do software de backtesting FX é a liquidez infreqüente, que varia devido a muitos fatores externos. De fato, a liquidez pode ser bastante difícil de simular.
Usando o MetaTrader 4 Software para Backtesting.
Para dizer que o melhor software de teste de Forex é o MetaTrader 4, não haveria subavaliação. Esta plataforma de negociação eletrônica comprovada e segura é a escolha mais popular para a negociação dos mercados financeiros, sendo a MetaTrader 4 Supreme Edition, a opção de preferência indicada.
O MetaTtrader 4 é popular para o backtesting FX devido ao seu recurso estruturado de Testes Estruturados. E, claro, o registro gratuito também ajuda. Mas tenha em mente que, embora possua o software certo, pode dar-lhe o início superior na negociação, não há estratégia que funcione, a menos que seu corretor seja confiável.
Nem todos os corretores Forex são criados iguais. É por isso que é melhor abrir uma conta com um corretor que possui a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) e a regulamentação da DMIF. Desta forma, você obtém resultados reais e você sabe que o seu dinheiro é seguro quando você começa a negociar em uma conta ao vivo.
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